01

자산관리 플랫폼 구축

고객의 자산을 진단하고 생애 전반에 걸친 재무목표를 수립하며 재무목표별 포트폴리오를 구성하는 등 고객 자산 수준과 재무목표를 고려하여 자산관리 업무가 가능한 플랫폼을 구축합니다.


See More

02

자산운용 플랫폼 구축

고객의 이익과 투자목적 달성을 위해 주식, 채권, 파생상품 및 단기상품 등 다양한 유가증권의 효율적인 운용과 체계적인 사후관리 서비스가 가능한 자산운용 플랫폼을 구축합니다.


See More 

03

금융 솔루션 제공

자산관리 및 자산운용 등 다양한 분야에서의 효율적 업무지원과 체계적인 사후관리를 위해 자산배분, 성과평가, 시장위험관리 등 다양한 금융 솔루션을 제공합니다.


See More

04

컨설팅 및 교육

자산관리, 자산운용, 위험관리 등에 관한 금융컨설팅 서비스를 제공하며, 금융시장 참가자를 대상으로 재무 및 금융 관련 이론과 실무에 관한 교육 서비스를 제공하고 있습니다.


See More


01 자산관리 플랫폼 구축


Wealth Management System(WMS)

WMS는 개인의 투자목표 및 투자성향을 기초로 최적화된 자산배분 및 포트폴리오를 제안하고 성과평가 등의 기능을 제공하여 상담에서부터 매매, 그리고 투자결과에 대한 모니터링까지 종합적인 자산관리 서비스를 제공하는 시스템입니다. 최근에는 오픈뱅킹, 마이데이터, 스크래핑 등의 기술을 활용하여 고객의 전 금융기관 금융자산을 기반으로 자산관리 서비스를 제공하고 있습니다.

WMS는 투자목표, 투자방법 등에 따라 다음과 같이 다양한 방법론을 적용하여 구축됩니다. 
1) Total Wealth Based Investing(TWBI) - 고객 전체 자산 대상
2) Goal Based Investing(GBI) - 투자목표 달성에 집중
3) Financial Planning Based Investing(FPBI) - 재무설계 기반

로보어드바이저 플랫폼 

로보어드바이저 플랫폼은 머신러닝, 딥러닝, 빅데이터 분석 등의 기술을 기반으로 자산을 관리하는 알고리즘(로봇)이 고객의 투자목표 및 투자성향 등을 반영하여 자동으로 포트폴리오를 구성하고 리밸런싱(재구성)하여 고객의 자산을 효과적으로 운용할 수 있도록 지원하는 시스템입니다. 

로보어드바이저 플랫폼은 운용상품에 따라 다음과 같이 구분하여 구축합니다. 
1) 로보어드바이저 플랫폼 - 일반 펀드 상품 전용 
2) 연금 로보어드바이저 플랫폼 - 개인연금 및 퇴직연금 상품 전용 

자문사 지원 플랫폼

자문사 지원 플랫폼은 은행, 증권 등 금융회사의 IT 인프라를 독립투자자문사(IFA)와 일반 투자자문사의 자문/일임 업무 수행에 활용할 수 있도록하여, 투자자문사를 금융회사의 금융상품을 판매하는 외부 판매 Channel로 활용할 수 있도록 지원하는 투자자문사 종합지원 시스템입니다.

자문사 지원 플랫폼은 자문사 유형, 계약 구분, 사용 주체 등에 따라 다음과 같은 업무를 지원합니다.
1) 대면 자문(직원용) - 자문계약, 자문제안(재무/투자 설계), 성과분석 등
2) 대면 일임(직원용) - 일임계약, 일임제안, 운용지시, 입출금 관리 등
3) 비대면 자문(고객용) -  온라인 자문계약, 비대면 자문신청, Self 제안, 투자실행, 성과분석 등

연금·은퇴 설계 시스템

연금·은퇴설계 시스템은 고객의 연금자산을 기반으로 은퇴생활에 소요되는 필요자금의 준비정도를 분석하고, 부족한 은퇴 자금 상황을 개선하고자 포트폴리오 전략, 현금흐름 조정 전략 등의 다양한 대안을 제시하고, 연금자산 Monitoring 및 알람 등을 통해 체계적인 사후관리 서비스 제공할 수 있도록 지원하는 시스템입니다.

연금·은퇴 설계 시스템의 주요 내용은 다음과 같습니다.
1) 통합 연금자산 관리 - 오픈뱅킹, 마이데이터, 스크래핑 등의 기술을 통한 전 금융기관 연금자산 통합 조회 및 관리 
2) 연금·은퇴 설계 - 개인연금, 퇴직연금 등 연금자산 기반 은퇴설계 서비스 제공 
3) 연금 포트폴리오 설계 - 고객의 연령 및 은퇴준비 정도를 반영한 포트폴리오 전략 제시 

펀드상담 및 업무지원 시스템

펀드상담 및 업무지원 시스템은 오픈뱅킹 및 스크래핑 기술을 기반으로 고객의 전 금융기관에 보유하고 있는 펀드현황을 분석할 수 있는 기능을 기본적으로 제공하며, 펀드상담에서부터 펀드포트폴리오 구성, 펀드 매매, 펀드 사후관리까지 일련의 종합펀드관리 서비스를 제공합니다.

펀드상담 및 업무지원 시스템의 주요기능은 다음과 같습니다. 
1) 펀드상담 - 보유펀드 현황 조회 및 분석, 컴플라이언스 설정 등

2) 펀드 포트폴리오 구성 - 모델포트폴리오 제안 및 비교, 추천펀드 제시 
3) 펀드 매매 및 사후관리 - 펀드 일괄 매매(신규, 환매 등), 펀드운용성과 분석 등 


02 자산운용 플랫폼 구축


Wrap Account System

Wrap Account System은 증권사에서 판매하고 있는 랩어카운트 상품의 운용관리 및 가입고객에 대한 사후관리 서비스를 지원할 수 있도록 구성된 시스템이며, 자문형 및 일임형, 본사운용 및 FP직접운용 등의 운용방법을 지원합니다.

Wrap Account System은 서비스의 내용 및 그 발전단계에 따라 다양한 형태로 제공됩니다.
1) Separately Managed Account(SMA) - 단일 계좌 內 단일 투자전략
2) Multi Discipline Portfolio(MDP) - 단일 계좌 內 
복수 투자전략
3) Unified Managed Account(UMA) - 단일 계좌 內 복수 투자전략, OPM(Overlay Portfolio Manager)을 통한 맞춤 자산관리

일임형 신탁운용 시스템

일임형 신탁운용 시스템은 은행에서 판매하고 있는 일임형 신탁상품의 운용관리 및 가입고객에 대한 사후관리 서비스를 지원할 수 있도록 구성된 시스템이며, 포트폴리오 관리, 차별화된 상품 및 서비스 적기 제공, 다수 계좌의 효율적 주문관리, 성과평가 및 운용 모니터링 제공 등의 서비스를 지원하는 시스템입니다. 

일임형 신탁운용 시스템은 운용방법에 따라 판매지원시스템과 운용지원시스템으로 구분하여 구축합니다.
1) 판매지원시스템 -  일임형 상담 관리, 일임형 계좌 관리, 운용지침 관리 등
2) 운용지원시스템 -  포트폴리오 관리, 운용모니터링, 주문/매매 관리 등

퇴직연금 자산운용컨설팅 시스템

퇴직연금 자산운용컨설팅 시스템은 기업고객을 위한 확정급여형(DB형)시스템과 개인고객을 위한 확정기여형(DC형)시스템으로 구성됩니다. DB형은 기업의 장기적 관점에서 부채기반투자(Liability Driven Investment : LDI)에 기초한 Simulation 방법론을 적용하여 최적의 운용전략 및 자산배분안을 제시하며, DC형은 개인고객의 안정적이고 효율적인 미래연금 자산관리를 위해 자산관리 전략 및 포트폴리오 구성 안을 제시합니다.

DB형, DC형 자산운용컨설팅 시스템의 주요 내용은 다음과 같습니다. 
1) DB형 - 자산/부채 분석, 자산배분대안 설정, Multi-Period Simulation 등
2) DC형 - 자산현황 분석, 은퇴설계, 포트폴리오 구성, 성과분석, 보고서 등 

통합자산운용 시스템

통합자산운용 시스템은 연기금, 금융기관 등 운용기관의 IPS에 적합하도록 운용자산의 수지분석, 자산배분, 성과평가, 위험관리 기능을 체계적으로 구성하여 재무목표의 달성 및 체계적인 자산운용을 지원할 수 있도록 구성된 시스템입니다. 

통합자산운용관리 시스템의 주요 내용은 다음과 같습니다.
1) ALM - 운용자산수지분석, 지급준비금, GAP 분석 등
2) 자산배분 - 전략적 자산배분, 전술적 자산배분, 자산배분 관리 등
3) 성과평가 - 기초자료 생성, BM 대비 성과분석, 성과요인분석, 보고서 등
4) 시장위험관리 - Risk Factor 분석, VaR 측정, Risk Budgeting, Compliance 및 위험관리 보고서 등 

자산부채종합관리(ALM) 시스템

자산부채종합관리(ALM) 시스템은 보험사, 연기금 등의 금융기관의 자산과 부채의 종합적인 관리를 통한 기업가치의 극대화를 목적으로 구축하는 시스템으로, 단순한 위험관리방법이 아니라 기업가치중심으로 접근하여 경영 및 재무정책을 수립할 수 있도록 개발된 시스템입니다. 

자산부채종합관리 시스템 구축 시 기대효과는 다음과 같습니다. 
1) 유동성 및 금리위험 등 위험의 정확한 인식 및 통제 가능 

2) 위험 및 수익에 대한 종합적인 재무/경영전략 수립 의사 결정에 크게 기여
3) 적정 지급 여력의 유지 및 자금운용 가능


03 금융 솔루션 제공


자산배분 시스템

자산배분 시스템은 다양한 제약조건의 반영 및 시뮬레이션 분석을 통해 투자목표 및 위험 등을 종합적으로 반영할 수 있는 전략/전술적 자산배분대안의 생성 및 비교분석을 통해 최적자산배분 결정을 지원하는 시스템입니다. 당사가 구축하는 자산배분 시스템은 정보생성 관리, 전략적 자산배분, 전술적 자산배분, 자산배분 관리, 시장환경 변화 모니터링, 자금운용 계획 등으로 구성됩니다.

전략적, 전술적 자산배분의 주요내용은 다음과 같습니다.
1) 전략적 자산배분 - 자산배분 대안 설정, Multi Period Simulation, Filtering 및 What-If분석, 전략적 자산배분안 도출 등
2) 전술적 자산배분 - 전술정보 관리, 전술 성과추적, Risk Budgeting, 전술적 자산배분안 도출 등

성과평가 시스템

한국금융공학컨설팅의 성과평가시스템은 AIMR의 Global Investment Performance Standards 성과평가기준을 충족할 수 있는 체계적인 시스템으로서 투자자산에 대한 평가금액 및 수익률 산출은 물론 BM 대비 상대성과평가, 성과지표 및 성과요인분해 등을 이용하여 투자자산을 효율적이고 체계적으로 관리•분석할 수 있는 기능을 제공합니다.

성과평가 시 사용되는 수익률 산출방법은 아래와 같으며 고객사에 적합한 산출방법을 적용합니다.
1) 시간가중 수익률(Time-Weighted Rate of Return: TWRR)
2) 금액가중 수익률(Money-Weighted Rate of Return: MWRR)
3) 수정 Dietz 방법(Modified Dietz Method)
4) 평잔 수익률(Average Rate of Return: ARR)

시장위험관리 시스템

시장위험관리 시스템은 유가증권의 시장위험을 체계적으로 측정관리하여 금융기관 등의 시장위험을 관리하도록 지원하는 시스템으로 위험인식, 위험측정, 위험관리, 의사결정지원 등의 기능을 제공합니다.

시장위험관리 시스템의 주요기능은 다음과 같습니다.
1) 위험인식 - Risk Factor/Yield Curve 생성, Valuation 등
2) 위험측정 - Delta-Normal/Historical Simulation/Monte Carlo Simulation 등 VaR 산출
3) 위험관리 - Stress Test, Back Test
4) 의사결정 - 한도관리, Report

운용지원 시스템

운용지원 시스템은 운용기관의 시장분석부터 포트폴리오 전략 수립, 매매, 사후관리 등 자산운용 전반에 대한 효율적인 업무 지원 및 관리를 위한 시스템입니다.

운용지원시스템의 주요기능은 다음과 같습니다.
1) 시장정보 분석 및 Benchmark 관리
2) 주식/채권 운용전략 수립 및 평가
3) 운용시뮬레이션 및 분석, 주문/체결관리
4) 성과 및 위험 측정

펀드정보 시스템

펀드정보 시스템은 펀드 판매회사 또는 다양한 펀드에 투자하는 기관투자자의 입장에서 판매펀드 또는 투자펀드의 특성, 위험수준, 투자성과, 손익 등을 종합적으로 조회•분석할 수 있도록 지원하는 시스템입니다.

펀드정보 시스템의 주요기능은 다음과 같습니다.
1) 펀드정보 분석 및 진단 - 펀드기본 정보, 운용성과 정보, 펀드 상세 정보, 펀드 vs 펀드 비교 등  
2) 개별 펀드 추천 - 투자성향, 자산유형 등 다양한 기준의 추천 펀드 제시
3) 펀드 포트폴리오 추천 - 투자성향, 자산유형 등 다양한 기준의 추천 포트폴리오 제시

모음(MoOom) 시스템

모음 시스템은 한국금융공학컨설팅 고유의 재무설계 시스템으로써 목표기반(Goal based)과 현금흐름기반(Cash Flow Based)의 재무설계 접근방법을 적용하여 구축한 시스템입니다. 모음 시스템은 재무목표 등록, 재무자원 등록, 투자전략 선택, 재무설계 결과확인, 과부족 대책 수립이라는 재무설계의 일반적이고 상식적인 과정에 따라 재무설계를 진행할 수 있도록 구성되어 있습니다

재무설계 접근방법에 따른 주요 특징은 다음과 같습니다.
1) 목표기반 재무설계 - 할당된 재무자원의 제약하에 재무목표를 최대한 달성할 수 있는 대책에 초점  
2) 현금흐름기반 재무설계 - 재무자원과 재무계획 간의 상호 연관성 및 예산 타당성을 분석


04 컨설팅 및 교육


자산관리 및 운용에 관한 컨설팅

기업이 보유하고 있는 자산 또는 고객의 위탁자산을 효율적으로 운용하고 관리하기 위한 컨설팅 서비스 제공

위험관리 컨설팅

 효율적인 위험관리를 위해 기업의 업무 프로세스와 조직구조의 변경 등에 대한 전반적인 컨설팅 서비스 제공

파생상품 활용에 관한 컨설팅

기업의 파생상품 이용목적에 적합한 방안을 마련, 신규 파생상품의 설계 등에 관한 전문적 컨설팅 서비스 제공

재무이론 및 실무에 관한 교육

일반 투자자와 금융기관 종사자들을 위한 투자·재무 이론 및 실무에 관한 전문적 교육 서비스 제공